Kombinieren Bollinger Bands Rsi Pdf

Indikatoren, die mit dieser Strategie verwendet werden Signals zu suchen Einstiegspunkt Stop-Verlust Profit-Ziel Für diese Strategie werden wir die 4-Stunden - und 30-minütigen Zeitrahmen des USDSEK-Charts untersuchen. Der Indikator, den wir verwenden, ist der Relative Strength Index (RSI) (mit seiner Periode auf 14, überkaufte Level 8211 70, überverkauft Level 8211 30), während wir auch das Bollinger Band (mit seinen Standardeinstellungen) anwenden werden. Wir markieren die 50.00-Stufe des RSI und verwenden sie, um festzustellen, ob der Markt nach oben oder unten tendiert. Auf dem 4-Stunden-Chart von USDSEK, wenn der RSI-Messwert über 50,00 liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend und eine Lesung unter 50,00 zeigt einen Abwärtstrend an. Um einen Eintrag zu machen, muss ein Händler den 30-minütigen Zeitrahmen verwenden. Während einer Stier-Tendenz, falls eine Kerze unterhalb des unteren Bandes des Bollinger schließt und dann die nächste Kerze über dem unteren Band schließt, ist dies ein Setup für einen langen Einstieg. Der Schutzstopp muss auf den niedrigen Preis der Kerze platziert werden, der unterhalb des unteren Bandes geschlossen ist. Bei einem Bärentest, falls eine Kerze über dem Oberband des Bollinger schließt und dann die nächste Kerze unterhalb des Oberbandes schließt, ist dies ein Setup für einen kurzen Einstieg. Der Schutzstopp muss auf den hohen Preis der Kerze gelegt werden, der über dem Oberband liegt. Im Folgenden wurden einige kurze und lange Trades vorgestellt, die auf dem oben erwähnten Handelsansatz basieren. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Cookie-Richtlinien Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu bieten und Sie besser kennen zu lernen. Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu unserer Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben. Kopiere Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Alle Rechte vorbehalten Der aktuelle Artikel präsentiert Ihnen eine Handelsstrategie, die EMAs, Bollinger Bands und Relative Strength Index kombiniert. Es verwendet eine 5-Periode EMA, eine 75-Periode EMA, 20-Periode Bollinger Bands und einen 14-Periode Relative Strength Index. Die Einreisebestimmungen sind wie folgt. Geben Sie lange ein, wenn ein Balken oberhalb der 75-Perioden-EMA und oberhalb der Bollinger Bands8217-Mittellinie schließt, während der RSI einen Wert hat, der den Wert von 50 übersteigt. Umgekehrt sollten Sie kurz eintreten, wenn ein Balken unterhalb der 75 EMA und der BB8217s Mitte schließt Zeile, während der Relative Strength Index an oder bricht unter dem Niveau von 50. Ihr Stop-Loss kann entweder auf einem festen Niveau, oder Sie können es zu verfolgen. Es gibt drei Stützwiderstand Ebenen, nach denen Sie es 8211 die 75-Periode EMA, die Signal bar8217s niedrig oder die jüngsten Swing Low der 5-Periode EMA platzieren können. Sie können die Linie, die in der Mitte der drei als Stop-Loss-Ebene ist, und Sie möchten vielleicht einen zusätzlichen Abstand von mehreren Pips hinzufügen, so dass zufällige Lärm doesn8217t auslösen. Profit-Ziel Nachdem Sie Ihren Stop-Loss-Level ermittelt haben, also Risiko-Exposition, können Sie mit der Schätzung Ihres Gewinnziels fortfahren. Im Allgemeinen sollten die Händler ein 1: 2-Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis anstreben, aber es gibt viele Variationen. Sie können mit dem Skalieren nach dem 1: 1-Verhältnis beginnen und Ihren Stopp für den Rest Ihrer Position verfolgen, oder Sie können die doppelte Menge (1: 2) mit Ihrer gesamten Position anstreben. Ihr Gewinnziel sollte in der Regel von dem Betrag abhängen 8211, wenn Ihr Stop-Loss zu breit ist, 1: 2-Verhältnis könnte zu schwer in einigen Fällen zu erreichen und damit zu riskant (für Neuling Händler nicht ratsam). Auch Stop-Verlust-Platzierung und Profit-Ziele sollten in Übereinstimmung mit jedem Trader8217s bevorzugte Geld-Management-System bestimmt werden. Die meisten Forex-Tutoren empfehlen Neulinge, nicht mehr als 2 ihres Handelskapitals in einem einzigen Handel zu riskieren. Um mehr über Geld-Management und Handel Psychologie zu lernen, besuchen Sie unsere Forex Trading Academy8217s 8220Money Management 8221 und 8220Trading Psychologie 8221 Abschnitte. Also hier ist ein Beispiel für diese Handelsstrategie. Wie im obigen Beispiel gezeigt, betreten wir bei 1.0905 unter dem Ende des Stabes (1). Die unterhalb der 75-Punkte-EMA (blaue Linie) und der Bollinger Bands8217 Mittellinie (rote Linie) überquerte. Wie Sie sehen können, hat RSI auch nur unter dem Niveau von 50 gekreuzt. Bei der Betrachtung unseres Stop-Verlusts sehen wir, dass die jüngste 5-Perioden-EMA (gelbe Linie) schwingend hoch ist, die Höhe der Signalleiste (1) und Die 75-Perioden-EMA sind nahe beieinander, wobei das Signal candle8217s hoch in der Mitte der beiden anderen ist. Unser Stop-Loss ist also bei 1.0912 und wird durch die rote vertikale Linie visualisiert. Da unsere Kapitalbelastung erheblich gering ist, streben wir ein 1: 2 Risiko-Reward-Verhältnis oder 14 Pips an. Unser Gewinnziel (1.0891) wird durch die grüne Linie visualisiert. Bei der Erreichung kann es ein Händler sein, sich auszuruhen und einen Teilgewinn zu erzielen, während er einen Teil seines Handels in den Markt hält, um eine mögliche Trendfortsetzung zu nutzen, oder er kann den gesamten Handel verlassen. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Cookie-Richtlinien Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu bieten und Sie besser kennen zu lernen. Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu unserer Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben. Kopiere Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Alle Rechte vorbehaltenBollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung Der technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem Mittelband normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten.